.RU

Дальневосточный государственный университет




Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования


ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ


Одобрено методической комиссией факультета, на котором разработана программа

(название факультета)

«___» _________200 г.




«УТВЕРЖДАЮ»

Декан факультета

(Директор института)


_______ _______________

(подпись) (и.о. фамилия)

«___» _________200 г.

Председатель МК


_______ __А.Л. Абрамов__

(подпись) (и.о. фамилия)










^ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


ЭКОНОМЕТРИКА


___080116.65_____ ___Математические методы в экономике__

(код ООП по классификатору ОКСО) (название ООП)


Кафедра математических методов в экономике

Курс 3 семестр 1

Лекции – 34 час.

Практические занятия   34 час.

Семинарские занятия

Лабораторные работы

Самостоятельная работа

Всего

Реферативные работы не предусмотрены Контрольные работы 4

Экзамен: 1 семестр Зачет:


Рабочая программа составлена на основании типовой программы ГОС ВПО и авторских разработок.


Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры __________ №__________

(дата) (протокол)


Заведующий кафедрой ___________________ ___^ Л.Т. Ащепков__

(подпись) (и.о. фамилия)


Составитель (ли) _____доцент________ ___________________ ___А.С. Величко___

(должность) (подпись) (и.о. фамилия)


^ Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:

Протокол от «_____» _________________ 200 г. № ______

Заведующий кафедрой ___________________ __Л.Т. Ащепков__

(подпись) (и.о. фамилия)


Изменений нет.


АННОТАЦИЯ

Предлагаемый курс макроэкономики является базовым курсом в рамках общепрофессиональной (федеральной) компоненты подготовки специалиста по специальности «Математические методы в экономике».

Изучение данного курса эконометрики предполагает традиционные лекции и практические занятия с использованием компьютерного эконометрического пакета Eviews. Предполагается, что студенты знакомы с курсами линейной алгебры, математической статистики, подготовлены к работе с электронной таблицей Excel, имеют навыки программирования на языке Си. В течение семестра студенты выполняют 3 практических задания, в конце семестра проходит итоговое контрольное мероприятие по теоретической части курса.

^ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изучение данного курса эконометрики предполагает традиционные лекции и практические занятия с использованием компьютерного эконометрического пакета Eviews. Предполагается, что студенты знакомы с курсами линейной алгебры и математической статистики, подготовлены к работе с электронной таблицей Excel, имеют навыки программирования на языке Си. В течение семестра студенты выполняют 3 практических задания, в конце семестра проходит итоговое контрольное мероприятие по теоретической части курса.

^ Веб-страница курса http://www.iacp.dvo.ru/lab_11/oxxo/Velichko/student.html.

На веб-странице курса размещена программа курса, вопросы к экзамену, часы и аудитории занятий и консультаций, ссылки на дополнительную литературу и ресурсы Интернет.

^ I.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ЛЕКЦИИ (34)


Модуль 1. Множественная линейная регрессия (12 часов, 6 недель)


Занятия 1-2. Введение в эконометрику.

Предмет эконометрики. Этапы эконометрического моделирования. Пространственные, временные, панельные статистические данные. Получение, преобразование и предварительная обработка данных. Аномальные наблюдения и погрешности наблюдений. Зависимые и независимые, эндогенные и экзогенные переменные.

Литература:

(Айвазян) Разделы 14.1-14.3. Стр. 597-620.

(Магнус) Разделы 1.1-1.3. Стр. 26-31.

(Берндт) Глава 1.

Занятия 3-4. Постановка задачи множественной линейной регрессии. Метод наименьших квадратов (МНК).

Задача множественного линейного регрессионного анализа. Основные предположения метода наименьших квадратов (МНК). Вывод формулы для МНК-оценки. Геометрическая интерпретация МНК. Экономическая интерпретация коэффициентов регрессии. Статистические свойства оценок МНК. Теорема Гаусса-Маркова. Частный случай парной регрессии и его геометрическая интерпретация.

Литература:

(Айвазян) Разделы 15.1-15.3. Стр. 621-650.

(Магнус) Разделы 2.1-2.5, 3.1-3.3. Стр. 32-51, 67-74.

(Берндт) Глава 2.


Занятия 5-6. Показатели качества регрессии. Проверка статистических гипотез и построение доверительных интервалов для параметров регрессии.

Стандартизованные коэффициенты регрессии, коэффициент детерминации. Статистика Стьюдента и критерий Фишера. Тест Вальда.

Литература:

(Айвазян) Раздел 15.3. Стр. 650-653.

(Магнус) Разделы 2.6, 3.4, 3.5, 10.6. Стр. 51-55, 74-88, 253-256.

(Берндт) Глава 2.


Модуль 2. Обобщение и модификация задачи линейной регрессии
(8 часов, 4 недели)


Занятие 7. Полная и частичная мультиколлинеарность.

Полная и частичная мультиколлинеарность. Методы устранения мультиколлинеарности.

Литература:

(Айвазян) Разделы 15.4, 15.5. Стр. 653-671.

(Магнус) Разделы 4.1, 4.3, 4.4. Стр. 108-112, 124-135.

(Берндт) Глава 3.


Занятие 8. Нелинейные регрессионные модели. Искусственные (фиктивные) переменные.

Преобразование нелинейного уравнения регрессии к линейному виду. Коэффициент эластичности. Искусственные (фиктивные) переменные. Экономическая интерпретация коэффициентов при искусственных (фиктивных) переменных.

Литература:

(Айвазян) Разделы 15.9.4, 15.11, 15.12. Стр. 715-717, 735-766.

(Магнус) Раздел 4.2. Стр. 112-118.

(Берндт) Главы 3, 5.


Занятия 9-10. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками.

Понятие гетеро- и гомоскедастичности. Тест Уайта. Оценивание в условиях гетероскедастичности. Состоятельное оценивание матрицы ковариации ошибок в форме Уайта и Навье-Веста. Обобщенный метод наименьших квадратов. Теорема Айткена.

Литература:

(Айвазян) Разделы 15.6, 15.7, 15.9.1. Стр. 672-690, 699-702.

(Магнус) Разделы 5.2, 5.3, 6.1. Стр. 154-163, 167-183.

(Берндт) Глава 4.


Модуль 3. Анализ временных данных в модели линейной регрессии (10 часов, 5 недель)


Занятие 11. Структурная изменчивость коэффициентов. Причинность и одновременность.

Тест Чоу на структурную изменчивость коэффициентов регрессии. Тест Гранжера на причинно-следственную связь между временными рядами.

Литература:

(Айвазян) Раздел 15.11.3. Стр. 675-676.

(Магнус) Разделы 3.5, 11.2. Стр. 85-86, 275-276.

(Берндт) Глава 8.


Занятия 12-13. Автокорреляция в регрессионном уравнении.

Понятие автокорреляции остатков регрессии. Тесты на автокорреляцию остатков (критерий Дарбина-Уотсона, LM-тест Бреуша-Годфри). Оценивание при наличии автокорреляции остатков (процедуры Кохрейна-Орката и Хилдрета-Лу).

Литература:

(Айвазян) Разделы 15.6, 15.8. Стр. 675-676, 690-699.

(Магнус) Раздел 6.2. Стр. 184-192.

(Берндт) Глава 6.


Занятие 14. Модели с распределенным лагом.

Регрессионная модель с распределенными лагами. Оценивание в моделях полиномиальных (Алмон) и геометрических (Койка) лагов.

Литература:

(Айвазян) Раздел 16.5.3. Стр. 872-888.

(Магнус) Разделы 11.1, 11.2. Стр. 264-268, 272-276.

(Берндт) Глава 8.


Занятие 15. Прогнозирование в регрессионных моделях.

Построение точечных и интервальных прогнозов в линейных регрессионных моделях. Прогнозирование в условиях автокорреляции остатков. Оценивание ошибки прогноза.

Литература:

(Айвазян) Разделы 15.9.2, 15.9.3, 16.6.3. Стр. 702-712, 888-906.

(Магнус) Разделы 7.1-7.3. Стр. 204-210.


Модуль 4. Системы одновременных уравнений

(4 часа, 2 недели)


Занятие 16. Система линейных одновременных уравнений и ее идентификация.

Общий вид системы одновременных уравнений, примеры моделей спроса и предложения. Структурная и приведенная форма системы. Идентификация систем, ранговое и порядковое условие идентифицируемости уравнений системы.

Литература:

(Айвазян) Разделы 17.1-17.3.1. Стр. 907-929.

(Магнус) Разделы 9.1, 9.2. Стр. 220-236.


Занятие 17. Методы оценивания параметров систем одновременных уравнений.

Косвенный метод, метод инструментальных переменных, метод внешне не связанных уравнений (SUR, multivariate regression), двушаговый и трехшаговый методы оценивания параметров систем одновременных уравнений.

Литература:

(Айвазян) Разделы 15.10, 17.3.2-17.3.4. Стр. 717-734, 929-942.

(Магнус) Раздел 5.1, 8.1, 8.2, 9.2. Стр. 148-153, 212-215, 237-241.


^ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (34)


Модуль 1. Множественная линейная регрессия (12)

Предварительный анализ статистических данных.

Метод наименьших квадратов (МНК).

Показатели качества регрессии (коэффициент детерминации, критерий Фишера). Доверительные интервалы и проверка статистических гипотез о параметрах регрессии (t-статистика, тест Вальда).

Литература:

(Берндт) Главы 1-2.


^ Модуль 2. Обобщение и модификация задачи линейной регрессии (8)

Нелинейные модели регрессии и линеаризация. Коэффициент эластичности.

Полная и частичная мультиколлинеарность.

Регрессионные модели с переменной структурой.

Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными остатками. Обобщенный метод наименьших квадратов. Тест Уайта.

Литература:

(Берндт) Главы 3-5.


^ Модуль 3. Анализ временных данных в модели линейной регрессии (10)

Тест Чоу на структурную изменчивость. Тест Гранжера на причинно-следственную связь между временными рядами.

Тесты на автокорреляцию остатков (критерий Дарбина-Уотсона, LM-тест). Оценивание при наличии автокорреляции остатков (процедуры Кохрейна-Орката и Хилдрета-Лу).

Модели с распределенным лагом. Оценивание в моделях полиномиальных (Алмон) и геометрических (Койка) лагов.

Прогнозирование в регрессионных моделях.

Литература:

(Берндт) Главы 6, 8.


^ Модуль 4. Системы одновременных уравнений (4)

Система линейных одновременных уравнений и ее идентификация.

Косвенный метод, метод инструментальных переменных, метод внешне не связанных уравнений (SUR, multivariate regression), двушаговый и трехшаговый методы оценивания параметров систем одновременных уравнений.

Литература:

(Берндт) Главы 8, 10.


^ II. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ


  1. Проработка лекционного материала с использованием списка литературы по курсу.

  2. Подготовка к контрольным работам с использованием примеров и конкретных ситуаций, рассматриваемых на практических занятиях.



^ III. ТЕМЫ РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ

не предусмотрены

IV. ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

1. Множественная линейная регрессия.

2. Обобщение и модификация модели линейной регрессии.

3. Анализ временных данных в модели линейной регрессии. Системы одновременных уравнений.

4. Итоговое контрольное мероприятие по теоретической части курса.

^ V. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Множественная линейная регрессия: задача и основные предположения.

2. Метод наименьших квадратов для множественной линейной регрессии.

3. Геометрическая интерпретация метода наименьших квадратов.

4. Статистические свойства оценок параметров, теорема Гаусса-Маркова.

5. Использование t-статистики для проверки статистических гипотез о параметрах регрессии.

6. Использование коэффициента детерминации R2 и F-критерия для проверки статистических гипотез о параметрах регрессии.

7. Тестирование гипотез общего линейного вида о параметрах регрессии (тест Вальда).

8. Мультиколлинеарность (2 случая).

9. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные).

10. Гетеро- и гомоскедастичность. Обобщенный метод наименьших квадратов и теорема Айткена.

11. Гетеро- и гомоскедастичность. Тест Уайта на гетероскедастичность.

12. Тест Чоу на структурную изменчивость и тест Гранжера на причинно-следственную связь между временными рядами.

13. Автокорреляция. Тесты на автокорреляцию остатков (критерий Дарбина-Уотсона, LM-тест).

14. Оценивание при наличии автокорреляции остатков (процедуры Кохрейна-Орката и Хилдрета-Лу).

15. Модели с распределенным лагом. Оценивание в моделях полиномиальных и геометрических лагов.

16. Прогнозирование в регрессионных моделях.

17. Система линейных одновременных уравнений и ее идентификация.

18. Косвенный метод наименьших квадратов и метод инструментальных переменных оценки параметров систем одновременных уравнений.

19. Двушаговый и трехшаговый методы оценки параметров систем одновременных уравнений.


^ VI. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА


Основная

1. (Берндт) Берндт Э. Практика эконометрики. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

2. (Магнус) Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. Начальный курс : Учебник. – 8-е изд., перераб. и доп.   М. : Дело, 2007.

3. Катышев П. К., Магнус Я. Р., Пересецкий А. А., Головань С. В. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. – 4-е изд., перераб. и доп.   М. : Дело, 2007.

Дополнительная
1. Айвазян С. А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика : Основы моделирования и первичная обработка данных. – М. : Финансы и статистика, 1983.

2. Айвазян С. А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика : Исследование зависимостей. – М. : Финансы и статистика, 1985.

3. Величко А. С. Изучаем эконометрику. Начальный курс : Учебное пособие. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2007. – 72 с.

4. Доугерти К. Введение в эконометрику : Учебник. 3-е изд. – М. : Инфра-М, 2009.

5. Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика : Учебник. 2-е изд. – М. : Юнити, 2008.

6. Мхитарян В. С., Архипова М. Ю., Балаш В. А. и др. Эконометрика.   М. : Проспект, 2009.

7. Тихомиров Н. П., Дорохина Е. Ю. Эконометрика : Учебник. 2-е изд. – М. : Экзамен, 2007.

8. Тихомиров Н. П., Дорохина Е. Ю. Сборник задач по эконометрике : Учебное пособие. – М. : Экзамен, 2003.

VII. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Государственный стандарт и учебный план специальности.

VIII. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Подключение к Интернет для доступа к электронным ресурсам по курсу.


diagrammi-sostoyaniya.html
diahroniya-i-reprezentaciya-intencionalnost-i-prakticheskoe-dejstvie.html
dialekticheskie-vizovi-kipuchij-lokomotiv-dubler-uznika-bertold-vasilevich-grizlov-de-gustibus-ne-mogu-molchat-bestiya-nash-brat-polittehnolog-preduvedomlenie.html
dialektika-antropobiosferi-uchebnoe-posobie-cheboksari-2012.html
dialektika-i-ee-alternativi.html
dialektika-i-sinergetika.html
  • znanie.bystrickaya.ru/b-l-pasternak-6-chasov-rabochaya-programma-po-literature-dlya-10-11-klassov.html
  • essay.bystrickaya.ru/eposi-legendi-i-skazaniya-starshaya-edda-stranica-20.html
  • thescience.bystrickaya.ru/kniga-pervaya-stranica-15.html
  • letter.bystrickaya.ru/o-problemah-kompleksnoj-pererabotki-othodov-realizaciya-mehanizmov-kiotskogo-protokola.html
  • tasks.bystrickaya.ru/2-effekt-naucheniya-pri-vipolnenii-serii-razlichnih-testovih-ispitanij-u-uchastnika-eksperimenta-mozhet-povishatsya-kompetentnost-v-testirovanii-stranica-6.html
  • universitet.bystrickaya.ru/statisticheskie-metodi-izucheniya-kachestva-i-urovnya-zhizni-naseleniya.html
  • literature.bystrickaya.ru/diplomnaya-rabota-na-temu-nazvaniya-publikacij-v-pedagogicheskoj-periodike-nachala-xxi-veka.html
  • crib.bystrickaya.ru/kniga-pervaya-koul-m-prizhok-roman-per-s-angl.html
  • report.bystrickaya.ru/istoriya-russkoj-kulturi-xix-vek.html
  • letter.bystrickaya.ru/o-praktike-vineseniya-sudami-chastnih-postanovlenij-po-ugolovnim-delam-normativnie-postanovleniya-verhovnogo-suda-respubliki-kazahstan.html
  • reading.bystrickaya.ru/ksporin-shiindarini-teoriyali-negzder.html
  • zadachi.bystrickaya.ru/sejsmicheskaya-deyatelnost-chast-2.html
  • otsenki.bystrickaya.ru/reshenie-19-fevralya-2012g.html
  • zanyatie.bystrickaya.ru/moskovskoj-olimpiadi-shkolnikov.html
  • knigi.bystrickaya.ru/slesar-po-remontu-avtomobilej-voditel-kategorii-vs.html
  • institut.bystrickaya.ru/tema-13-informacionnoe-obespechenie-kommercheskoj-deyatelnosti-uchebno-metodicheskij-kompleks-po-specialnosti-080301.html
  • holiday.bystrickaya.ru/murmanskij-vestnik-murmansk-248-25122008-novosti-2-rukovodstvo-ministerstva-i-inie-predstaviteli-mchs.html
  • reading.bystrickaya.ru/les-i-step-kniga-i-s-turgenev-zapiski-ohotnika.html
  • ekzamen.bystrickaya.ru/risovanie-linejnaya-grafika-nazvanie-uchebnoe-posobie-uchebno-metodicheskoe-obespechenie-razvitiya-obrazovaniya-i.html
  • uchit.bystrickaya.ru/tema-13-para-sil-obshie-metodicheskiya-ukazaniya.html
  • textbook.bystrickaya.ru/innovacionnaya-model-razvitiya-ekonomiki-i-transformaciya-institucionalnoj-sredi-malogo-predprinimatelstva.html
  • abstract.bystrickaya.ru/24organizaciya-likvidacii-himicheski-opasnih-avarij-avtorskoe-vipolnenie-nauchnih-rabot-na-zakaz-kontrol-plagiata.html
  • thescience.bystrickaya.ru/grizlov-b-v-monitoring-smi-14-sentyabrya-2007-g.html
  • prepodavatel.bystrickaya.ru/tema-25-prestupleniya-v-sfere-ekonomicheskoj-deyatelnosti-programma-disciplini-ugolovnoe-pravo-dlya-specialnosti.html
  • education.bystrickaya.ru/25-rekomendacii-po-sozdaniyu-i-soprovozhdeniyu-sajtov-doshkolnih-obrazovatelnih-uchrezhdenij.html
  • exchangerate.bystrickaya.ru/iz-viskazivanij-falesa-po-slovam-francuzskogo-pisatelya-zhozefa-ernesta-renana-1823-1892-kazhdij-shkolnik-znakom.html
  • composition.bystrickaya.ru/otchet-o-rabote-primer-oformleniya-zayavleniya-pishetsya-ot-ruki.html
  • znanie.bystrickaya.ru/analiticheskij-obzor-normativnih-pravovih-aktov-reglament.html
  • knigi.bystrickaya.ru/religiya-i-mifologiya-vvedenie.html
  • books.bystrickaya.ru/dlitelnij-spad-luchshe-pfr-i-fss-rf-horosho-podgotovilis-k-perehodu-na-vznosi.html
  • literature.bystrickaya.ru/ekonomiko-geograficheskoe-obosnovanie-razmeshenie-predpriyatij-cvetnoj-metallurgii-chast-6.html
  • write.bystrickaya.ru/glavnoe-upravlenie-gosudarstvennoj-sluzhbi-zanyatosti-naseleniya-omskoj-oblasti-prika-z.html
  • student.bystrickaya.ru/23-eksperimentalnoe-opredelenie-harakteristik-sluchajnih-processov-eksperimentalnie-issledovaniya-v-mehatronnih-sistemah.html
  • exchangerate.bystrickaya.ru/deti-31-florens-istoriya-pyati-pokolenij-semi-dulcinih.html
  • control.bystrickaya.ru/deyaniya-petra-i-dvenadcati-apostolov.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.